торговый робот
Сеточник
Покупай волатильность на линейном активе. Чем выше волатильность, тем выше прибыль.
Функционал
- Шаг сетки задается в процентах (%).
- Стратегия по принципу покупки волатильности.
Стратегия работает по принципу усреднения, то есть если цена идет против позиции, тогда робот докупает.
Чтобы стратегия была прибыльно в ней необходимо руководствоваться некоторыми правилами:
- Работать нужно без плечей.
- Депозита должно хватать на все уровни, вплоть до снижения цены актива до нуля.
Описание стратегии
Чтобы лучше понять суть работы стратегии рассмотрим пример, когда у нас есть акция, ценой $10.
Мы расставляем сетку с шагом в $1 (Таблица 1).
На каждом уровне сетки мы будем покупать по 3 лота.
Т.е. цена акции снижается на $1, мы докупаем 3 лота. Имея такую таблицу, не сложно посчитать сколько максимум денег мы можем потерять, если акция упадет до нуля. В примере получилось $165.
Когда происходит покупка одного уровня, то сразу выставляется тейк профит по цене на уровень выше. Если купили по $9, то тейк выставляется на $10. Если купили по $8, то тейк выставляется на $9.
Суть стратегии – мы никогда не фиксируем убыток. Только прибыль. Убыток может наступить только в одном случае – эмитент акции обанкротился.
Если выбирать крупные компании, то такой риск сильно снижается. Вторая защита – это диверсификация. Никогда не вкладываем весь депозит в одну бумагу. Разбиваем на несколько – лучше более 10.
Прибыль этой стратегии напрямую зависит от волатильности инструмента. Чем больше размах колебаний, тем выше доходность.
Поэтому его точно не нужно включать на фьючерсах. Во первых в фьючерс заложено плечо. Цена актива, например контракта на акцию сбербанка, сейчас равна 37 000 руб. А гарантийное обеспечение, которое требуется для торговли составляет около 5 000 руб.
Итог – имеем 7-е плечо. При сильном снижении цены вас просто закроют по маржинколу.
Можно, конечно, предусмотреть депозит на всю сумму. Т.е. под один контракт иметь на счете всю сумму в 37 000 руб. Но какая волатильность данных активов? В среднем 25% годовых. А у данной стратегии доходность напрямую зависит от волатильности.
Значит нужно подобрать актив. И такие активы есть на американском рынке. Идем на Санкт-Петербургскую биржу и отбираем высоковолатильные акции. Находим акции с дневным ходом цены в 3-7% (полтора десятка там легко наберется). Повторюсь – расчет уровней БЕЗ ПЛЕЧЕЙ!
Достаточно часто бывает ситуация, когда акция упала, робот загрузился контрактами и цена акции колеблется в пределах одного уровня. Получается мы сидим в временной просадке. Но при этом цена все равно совершает движения и уровни и тейки продолжают срабатывать. Соответственно прибыль фиксируется и накапливается. Когда акция вернется к точке старта – то мы вернем все вложенные деньги и получим прибыль, зафиксированную на уровнях.
Естественно, прошлая таблица не работоспособна, т.к. расчет уровней был не относительный, а абсолютный. Такой расчет был приведен как облегченный пример для понимания сути.
Самая верхняя цена равна 10$.
- Первый уровень вниз 9$ — это -10%.
- Второй уровень по такой логике уже должен быть 9 – 10% = 8,1$
Составим таблицу с относительными уровнями (Таблица 2).
Здесь взят шаг уровня в 10%. Это, конечно много. Но я хотел показать всю таблицу.
Обратите внимание на закрашенную желтым часть таблицы внизу.
Там 10% снижение цены – это уже менее 5 шагов. Т.к. у этой акции шаг цены равен 0,01.
Использовать шаг сетки менее 5 шагов цены актива, я считаю нецелесообразным. Поэтому робот имеет ограничение в 5 шагов цены, как минимально возможный шаг уровней. Дальнейший расчет сетки пошел именно с этим шагом.
Как видим, если использовать по 3 лота на уровень, то при шаге в 10%, нам нужно иметь 294$ на одного робота. Снизим шаг сетки до 5% (Таблица 3). Получаем 572$ и более частые входы.
Для получения бОльшей доходности от использования робота – рекомендую включать его на сильно просевших акциях. Тогда повышается вероятность обратного отскока цены. Таким образом можно быстро выйти из бумаги с прибылью.
Видео инструкция
Установка и настройка робота в терминале QUIK
- Разработчик Усанов Сергей
- Разработан на LUA
- Терминал QUIK
- Любой брокер
- ММВБ, СПБ
- Акции, фьючерсы, опционы
из первых уст...
XMA
Martin
торговый робот
Сеточник
на линейном активе
Робота можно подключить только к одному брокерскому счету. После подключения робота, смена счета невозможна.
После оплаты, в течение нескольких часов, вам на почту поступит письмо с роботом и инструкцией.